經過3個多月縝密偵查，公安部指揮上海公安機關成功偵破一起特大操縱期貨市場犯罪案。此案以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大。伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕和業務拓展經理梁澤中、華鑫期貨公司技術總監金文獻等犯罪嫌疑人已被批準逮捕，涉案資金已被警方凍結。

經過3個多月縝密偵查，公安部指揮上海公安機關成功偵破一起特大操縱期貨市場犯罪案。此案以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大。伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕和業務拓展經理梁澤中、華鑫期貨公司技術總監金文獻等犯罪嫌疑人已被批準逮捕，涉案資金已被警方凍結。

“借”31個期貨賬戶交易

前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數達400余次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200余次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

“地下錢莊”轉移獲利出境

監管機構認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅，與市場價格走勢存在關聯性，影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。

警方偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過另案處理的邱某經營的“地下錢莊”轉移出境，交給安東等境外人員。今年1月，高燕受扎亞指使，給華鑫期貨公司技術總監、47歲的浙江義烏男子金文獻100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量，并協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝，進而違規進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉移資金。目前，此案正在進一步偵辦中。