【期貨私募10月業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)欠佳】上個(gè)月央行連續(xù)出臺(tái)政策，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕。股市逐漸回暖，市場(chǎng)信心與投資熱情穩(wěn)步提振。經(jīng)過去杠桿、清配資等一系列強(qiáng)有力的市場(chǎng)監(jiān)管措施，市場(chǎng)估值漸漸回歸理性。經(jīng)濟(jì)疲軟，企業(yè)利潤(rùn)無明顯改善，但從基本面看，市場(chǎng)的反彈空間將有限。

上個(gè)月央行連續(xù)出臺(tái)政策，市場(chǎng)流動(dòng)性充裕。股市逐漸回暖，市場(chǎng)信心與投資熱情穩(wěn)步提振。經(jīng)過去杠桿、清配資等一系列強(qiáng)有力的市場(chǎng)監(jiān)管措施，市場(chǎng)估值漸漸回歸理性。經(jīng)濟(jì)疲軟，企業(yè)利潤(rùn)無明顯改善，但從基本面看，市場(chǎng)的反彈空間將有限。

自今年6月份大跌行情的影響，7月份以來單賬戶陸續(xù)到期清算的賬戶在逐漸增加，累計(jì)清算賬戶估計(jì)有110個(gè)賬戶左右，9月7日股指限制政策出臺(tái)后，清算賬戶數(shù)量有所增加大概累計(jì)有260只。

國(guó)內(nèi)期貨私募單賬戶10月業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)欠佳。截止2015年10月30日，期貨資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄860只CTA策略單賬戶產(chǎn)品，其中有持續(xù)業(yè)績(jī)記錄的期貨私募單賬戶數(shù)量共計(jì)309只。其中，重量組的產(chǎn)品有136只(規(guī)模≥100萬)，輕量組的產(chǎn)品有173只(規(guī)模<100萬). 其中在10月的表現(xiàn)中實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品共有130只，占42.07%(9月為49.54%)，整體平均收益率為-1.07%(9月為0.41%).

在309只可跟蹤的單賬戶管理期貨策略產(chǎn)品中，以量化交易策略為主的產(chǎn)品有121只，占比39.15%，本月平均收益率為-1.74%(9月為-0.56%)；主觀策略為主的產(chǎn)品共188只，占比60.84%，本月平均收益率為-0.63%(9月為1.07%).

回顧10月份所有單賬戶產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)，參與白糖、天膠、鐵礦石、PTA、螺紋鋼、鄭醇、棕櫚油等交易的人數(shù)最多；滬深300交易量不出意外的還是減少趨勢(shì)；活躍品種中，白糖、螺紋鋼的獲利比例較高，PTA、天膠的虧損比例較高。

10月大宗商品市場(chǎng)依然在下行的通道中掙扎。短期來看，受政府政策紅利影響有限，在原油疲軟的影響下，市場(chǎng)很可能繼續(xù)下行，11月大宗商品供需指數(shù)繼續(xù)收陰概率較大。