報告摘要：

博時滬深300指數(shù)(050002)是一只指數(shù)型基金，2015年5月5日起趙云陽先生開始掌管博時滬深300指數(shù)，隨后桂征輝先生加入。基金近1年的累計收益61.29%，同期上證指數(shù)累計收益45.13%，滬深300累計收益47.85%。

本基金為被動式指數(shù)基金，原則上采用被動式投資的方法，按照個股/個債在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。本基金投資組合的目標比例為：股票資產(chǎn)為75%，債券資產(chǎn)不低于20%，現(xiàn)金資產(chǎn)比例不高于3%。在法律環(huán)境允許后，本基金股票資產(chǎn)投資比例將修正為不低于95%。分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數(shù)的長期投資為基本原則，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，力爭保持基金凈值增長率與標的指數(shù)增長率間的正相關(guān)度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。進行被動式的指數(shù)化投資，分享中國經(jīng)濟增長的長期收益。

基金經(jīng)理。趙云陽先生：研究生/碩士，2003-2010 晨星中國/研究中心高級分析師、量化組負責(zé)人、FOF組合經(jīng)理，2010-至今博時基金/歷任量化分析師、基金經(jīng)理助理、博時特許價值股票基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任博時深證基本面200ETF基金及其聯(lián)接基金、博時上證企債30ETF基金、博時招財一號保本基金、博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)基金、博時滬深300指數(shù)基金、博時證券保險指數(shù)分級基金、博時上證50ETF基金、博時上證50ETF聯(lián)接基金、博時銀行分級基金、博時黃金ETF基金的基金經(jīng)理。桂征輝：研究生碩士，2006-2007松下電器/助理研究員2007-2009美國在線公司/研究工程師2009-2009百度公司/研發(fā)工程師2009-至今博時基金/歷任高級程序員、高級量化研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任博時滬深300指數(shù)基金兼博時中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)基金的基金經(jīng)理。

一、基金產(chǎn)品介紹

博時滬深300指數(shù)(050002)是一只指數(shù)型基金，成立于2003年8月26日，成立時規(guī)模51.264億份，截止2015年9月30日資產(chǎn)規(guī)模44.68億元，份額規(guī)模44.0897億份，2015年5月5日起趙云陽先生開始掌管博時滬深300指數(shù)，隨后桂征輝先生加入。本基金申購費率0.60%(小于1000萬)，贖回費0.5%(小于2年).

本基金將主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括新華富時中國A200指數(shù)成份股及其備選成份股、新股(IPO或增發(fā))、新華富時中國國債指數(shù)成份券種，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。

本基金業(yè)績表標準：95%的滬深300指數(shù) + 5%的銀行同業(yè)存款利率。

二、基金分析

1、收益風(fēng)險分析

博時滬深300指數(shù)(050002)是一只指數(shù)型基金，2015年5月5日起趙云陽先生開始掌管博時滬深300指數(shù)，隨后桂征輝先生加入。基金近1年的累計收益61.29%，同期上證指數(shù)累計收益45.13%，滬深300累計收益47.85%。

基金成立各階段表現(xiàn)突出，近5年同類排名22|85，近3年同類排名55|199，近2年同類排名26|247，近1年同類排名16|305，近6月同類排名148|403，近3月同類排名173|550，近1月同類排名256|575，近1周同類排名67|579，今年來同類排名166|327.

截至2015-09-30，博時滬深300指數(shù)，期末凈資產(chǎn)44.68億元，比上期減少39.87%。

截至2015-09-30，博時滬深300指數(shù)凈資產(chǎn)規(guī)模44.68億元，比上一期(2015-06-30)減少了39.87%，股票配置占比上期減少0.02%。

近一年本基金持倉股票如下表所示：

表1: 近半年基金重倉

2015年第三季度2015年第二季度2015年第一季度股票名稱占凈值比例股票名稱占凈值比例股票名稱占凈值比例中國平安4.06%中國平安4.49%中國平安4.83%招商銀行3.30%浦發(fā)銀行2.63%興業(yè)銀行3.23%民生銀行2.83%興業(yè)銀行2.53%浦發(fā)銀行2.84%興業(yè)銀行2.24%招商銀行2.52%中信證券2.62%浦發(fā)銀行2.19%中信證券2.12%萬科A2.22%萬科A1.66%民生銀行2.11%招商銀行2.11%貴州茅臺1.63%海通證券1.84%民生銀行1.99%工商銀行1.42%格力電器1.55%格力電器1.85%中國中車1.42%萬科A1.47%光大銀行1.79%平安銀行1.36%中國建筑1.42%海通證券1.78%

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice終端、天天基金研究中心

2、基金經(jīng)理分析

免責(zé)聲明：

本報告是天天基金網(wǎng)基于公開信息研究發(fā)布，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。