二級(jí)市場(chǎng)AB類(lèi)份額折價(jià)套利：

當(dāng)母基金凈值大于AB類(lèi)合并成本時(shí)，進(jìn)行如下操作：

1)在場(chǎng)內(nèi)按比例分別買(mǎi)入AB類(lèi)子基金，

2)T+1日進(jìn)行基金合并成母基金的操作，

3)T+2后可贖回母基金實(shí)現(xiàn)套利；

套利周期為2個(gè)交易日。交易費(fèi)用主要為贖回費(fèi)和交易傭金一般不超過(guò)0.8%(具體費(fèi)率請(qǐng)參照各基金公司和券商的交易費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn))

二級(jí)市場(chǎng)AB類(lèi)份額溢價(jià)套利

當(dāng)母基金凈值小于AB合并成本時(shí)，進(jìn)行如下操作：

1)在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)母基金，

2)T+2日進(jìn)行母基金分拆操作，

3)T+3日在場(chǎng)內(nèi)賣(mài)出拆分的到AB類(lèi)子基金份額實(shí)現(xiàn)套利；

套利周期為3個(gè)交易日。交易費(fèi)用主要為申購(gòu)費(fèi)和交易傭金一般不超過(guò)1.8%(具體費(fèi)率請(qǐng)參照各基金公司和券商的交易費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn))

排序證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)整體折溢價(jià)率[交易日期] 最新[單位] %排序證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)整體折溢價(jià)率[交易日期] 最新[單位] %1161720.OF券商分級(jí)54.000010502036.SH互聯(lián)金融-0.84612160630.OF國(guó)防分級(jí)52.10009164401.OF健康分級(jí)-0.93463502040.SH上50分級(jí)11.03688161825.OF800分級(jí)-0.95824502048.SH50分級(jí)7.57777162216.OF泰達(dá)500-1.26515161724.OF煤炭分級(jí)5.29876162215.OF泰達(dá)聚利-1.51136161826.OF中證轉(zhuǎn)債5.24195160419.OF證券股基-1.86857164809.OF工銀5005.17714160633.OF券商指基-3.05048161014.OF富國(guó)匯利4.10153161027.OF證券分級(jí)-3.18999163116.OF申萬(wàn)電子4.00662161629.OF融通證券-4.188510160628.OF房地產(chǎn)3.82901502010.SH證券分級(jí)-4.3641

分級(jí)基金