報(bào)告摘要：

股票指數(shù)型基金。采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對增強(qiáng)的投資策略，即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤深證300指數(shù)，并在嚴(yán)格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進(jìn)行相對增強(qiáng)的組合管理。力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。

基金經(jīng)理

喬海英女士：南開大學(xué)碩士。曾任職于博時(shí)基金管理有限公司、民生加銀基金管理有限公司擔(dān)任研究員，有豐富的從業(yè)經(jīng)歷，現(xiàn)擔(dān)任平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。

采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對增強(qiáng)的投資策略，即通過全樣本復(fù)制的方式擬合、跟蹤深證300指數(shù)，并在嚴(yán)格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進(jìn)行相對增強(qiáng)的投資管理。以有效降低基金運(yùn)作成本并提高本基金的投資收益率。其中指數(shù)復(fù)制策略采用全樣本復(fù)制的方式，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建跟蹤組合以擬合標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。股票增強(qiáng)策略在控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，輔以有限度的增強(qiáng)操作及一級市場股票投資，以求獲取超越標(biāo)的指數(shù)的收益率表現(xiàn)。

圖1: 基金經(jīng)理管理過的基金一覽

數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)、天天基金研究中心截止日期2015-11-17

圖2: 基金經(jīng)理現(xiàn)任基金業(yè)績與排名詳情

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圖3: 現(xiàn)任基金排名走勢

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圖4: 近6月累計(jì)收益率與滬深300和上證指數(shù)對比

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截至2015-09-30，平安大華深證300，期末凈資產(chǎn)0.41億元，比上期減少36.89%

圖5:份額規(guī)模變動

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圖6:基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

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報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析：報(bào)告期內(nèi)，股票市場經(jīng)歷劇烈波動，較長一段時(shí)間內(nèi)，個股同漲同跌。在極端情況下本基金力求在保證流動性的前提下跟蹤指數(shù)。在7-8月，行情在反彈和下跌之間轉(zhuǎn)換快速，個股之間分化不明顯，本基金力求平衡配置并降低主動管理組合倉位。報(bào)告期末的反彈行情中逐漸增加主動管理組合倉位，方向以醫(yī)藥、TMT等新興產(chǎn)業(yè)成長股為主。

管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望：展望2015，由于受到資金成本的影響，經(jīng)濟(jì)增速可能繼續(xù)下行，因此，傳統(tǒng)行業(yè)依然缺乏趨勢性機(jī)會，個股性的投資機(jī)會依然需要重點(diǎn)從新興產(chǎn)業(yè)中尋找。軍工、環(huán)保、國企改革都受國家政策支持的主題，以及普及率有大幅提升空間的硬件設(shè)備，和市場發(fā)展空間非常廣闊的移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，這些領(lǐng)域里面可能繼續(xù)走出大幅上漲的個股。本基金力求從上述行業(yè)中精選出個股，帶動基金業(yè)績戰(zhàn)勝業(yè)績基準(zhǔn)。

圖7:資產(chǎn)配置明細(xì)

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圖8:行業(yè)配置變動

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圖9:重倉股

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免責(zé)聲明：

本報(bào)告是天天基金網(wǎng)基于公開信息研究發(fā)布，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。